احتمال تداول الخيارات

استخدام الانحراف المعياري & # 038؛ احتمال خيارات التجارة.

نشر على يونيو 28th.

ناقشت مؤخرا القدرة على استخدام التقلب الضمني لحساب احتمال نتيجة ناجحة لأي تجارة الخيار معين. لمراجعة لفترة وجيزة، تتضمن المفاهيم الأساسية التي يجب على المتداول فهمها من أجل الاستفادة من هذا المقياس المفيد ما يلي:

ويمكن اعتبار أسعار أي من المعطيات الأساسية لتوزيعها في توزيع غاوسي - منحنى الشكل الكلاسيكي على شكل جرس. وينعكس عرض انتشار هذه الأسعار في الانحراف المعياري لمنحنى توزيع الفرد المعني. زائد / ناقص واحد الانحراف المعياري عن المتوسط ​​سوف تشمل 68٪ من نقاط السعر الفردية، واثنين من الانحرافات المعيارية تشمل 95٪، وثلاثة انحرافات معيارية تشمل 99.7٪ ويمكن حساب قيمة رقمية محددة للانحراف المعياري السنوي باستخدام ضمنية تقلب الخيارات باستخدام الصيغة: التقلب الضمني للسعر X الأساسي يمكن تعديل هذا الانحراف المعياري للفترة الزمنية المحددة قيد النظر بضرب القيمة المشتقة أعلاه من الجذر التربيعي لعدد الأيام مقسوما على 365.

هذه القيم المشتقة ذات أهمية كبيرة لمتاجر الخيارات لأنها تعطي مقاييس نهائية يمكن قياس احتمال نجاح التجارة بها. وثمة نقطة أساسية للتفاهم هي أن الانحراف المعياري المستمد لا يعطي أي معلومات على الإطلاق بشأن اتجاه تحرك محتمل. فهو يحدد فقط احتمال حدوث انتقال بحجم معين.

ومن المهم أن نلاحظ أنه لا يمكن إنشاء أي تجارة مع احتمال 100٪ من النجاح؛ حتى حدود الربحية مما يسمح بثلاثة انحراف معياري معياري لديها احتمال صغير ولكن محدود للتحرك خارج النطاق المتوقع. ونتيجة طبيعية لهذه الملاحظة هو أن التاجر يجب أبدا "رهان المزرعة" على أي تجارة واحدة بغض النظر عن احتمال محسوبة للنجاح. البجعات السوداء موجودة ولها عادة سيئة من الظهور في أكثر الأوقات غير مناسبة.

دعونا ننظر في مثال محدد من "الخبز والزبدة" احتمال كبير التجارة الخيار من أجل أن نرى كيف يمكن لهذه العلاقات أن تطبق بطريقة عملية.

المثال الذي أريد استخدامه هو موقف الحديد كوندور على آبل. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بهذه الاستراتيجية، يتم بناؤه من خلال بيع كل من الدعوة ووضع انتشار الائتمان. وعادة ما يتم اختيار الضربات القصيرة لفوارق الائتمان الفردية بعيدا عن المال لتقليل فرصة أنها ستكون في المال كما نهج انتهاء الصلاحية.

أريد بناء كوندور الحديد على آبل من أجل توضيح عملية التفكير. بينما كنت اكتب، آبل يتداول عند 575.60 $. أوغست انتهاء الصلاحية هو 52 يوما من اليوم؛ وهذا هو ضمن الأمثل 30-55 نافذة اليوم لإنشاء هذا الموقف. النظر في احتمال ارتفاع انتشار الائتمان الائتمان موضح أدناه:

هذه التجارة لديها احتمال 88٪ من الربح عند انتهاء الصلاحية مع العائد من حوالي 16٪ على النقد المرهون في حساب هامش T التنظيم.

الآن دعونا النظر في الساق الأخرى من هيكل التجارة لدينا، وانتشار الائتمان وضعت. يتضح أدناه هو الساق الأخرى من كوندور الحديد لدينا، وانتشار وضع:

هذه التجارة لديها احتمال 90٪ من الربح عند انتهاء الصلاحية مع العائد من حوالي 16٪ على النقد المرهون في حساب هامش T التنظيم. كما القارئ الفاحش يمكن أن نرى بسهولة، وهذا وضع انتشار الائتمان هو في الأساس صورة المرآة من انتشار الائتمان الدعوة.

عندما ننظر معا، ونحن قد أنجبت الحديد كوندور انتشار:

وتتكون التجارة الناتجة من أربع وظائف منفردة. ولديها احتمالية نجاح بنسبة 79٪ وعائد على رأس المال بنسبة 38٪ بناء على متطلبات الهامش التنظيمي. ولها مخاطر قصوى محددة تماما.

لاحظ أن احتمال النجاح، 79٪، هو منتج الضرب من الاحتمالات الفردية للنجاح لكل من الساقين الفردية.

هذه التجارة قابلة للتعديل بسهولة لتعكس وجهة نظر المتداول الفردي على اتجاه الأسعار في المستقبل. فإنه يمكن أن يكون منحرف لإعطاء مساحة أكبر على الجانب السلبي أو الاتجاه الصعودي.

ميزة أخرى وقابلة للتكرار من هذا الهيكل التجاري هو العلاقة العكسية لاحتمال النجاح والحد الأقصى للعائد النسبة المئوية. كما هو الحال في جميع الصفقات تقريبا، المزيد من المخاطر يساوي المزيد من الأرباح.

وأعتقد أن هذه المناقشة توضح بوضوح القيمة الهائلة لفهم واستخدام احتمالات محددة من حجم تحرك السعر لتجار الخيار. إن فهم هذه المبادئ يسمح للمتداولين ذوي الخبرة من ذوي الخبرة بتداول صفقات الخيارات مع الحد الأقصى من المخاطر المحددة مع احتمال مرتفع نسبيا للنجاح.

خيار سعيد للتجارة!

هل تبحث عن إستراتيجية تداول بسيطة لكل أسبوع؟

أدفانسد أوبتيون التداول: انتشار الفراشة المعدلة.

معظم الأفراد الذين يتاجرون بالخيارات يبدأون ببساطة شراء المكالمات ويضعون من أجل الاستفادة من قرار توقيت السوق، أو ربما كتابة المكالمات المغطاة في محاولة لتوليد الدخل. ومن المثير للاهتمام، يعد المتداول يبقى في لعبة تداول الخيارات، والأرجح هو أو هي للهجرة بعيدا عن هاتين الاستراتيجيتين الأكثر الأساسية، والخوض في الاستراتيجيات التي توفر فرصا فريدة من نوعها. إحدى الاستراتيجيات التي تحظى بشعبية كبيرة بين التجار من ذوي الخبرة يعرف باسم انتشار فراشة. تسمح هذه الاستراتيجية للتاجر بالدخول في صفقة مع احتمال كبير من الربح، وإمكانات ربح عالية ومحدودية المخاطر. في هذه المقالة سوف نذهب وراء انتشار فراشة الأساسية والنظر في استراتيجية تعرف باسم "فراشة تعديل".

[بحاجة إلى تجديد المعلومات على الخيارات قبل الخروج من الشرنقة الخاصة بك والبدء في استكشاف فراشة ينتشر؟ إنفستوبيديا أكاديمية خيارات للمبتدئين بالطبع يمنحك لمحة قوية من الخيارات، من يضع الأساسية والمكالمات، إلى استراتيجيات متقدمة مثل الخانق و سترادلز، كل تدرس من قبل تاجر الخيارات المخضرم والاستراتيجي. ]

الفراشة الأساسية انتشار.

قبل النظر في نسخة معدلة من انتشار الفراشة، دعونا نفعل مراجعة سريعة من انتشار الفراشة الأساسية. الفراشة الأساسية يمكن إدخالها باستخدام المكالمات أو يضع في نسبة 1 بنسبة 2 من قبل 1. وهذا يعني أنه إذا كان المتداول يستخدم المكالمات، وقال انه سوف تشتري مكالمة واحدة بسعر ضربة معينة، بيع اثنين من المكالمات مع ارتفاع سعر الإضراب و شراء مكالمة واحدة أكثر مع ارتفاع سعر الإضراب. عند استخدام الصفقات، يقوم المتداول بشراء سعر معين بسعر إضراب معين، ويبيع سعرين بسعر إضراب أقل ويشتري سعر شراء آخر بسعر أدنى من سعر الإضراب. عادة ما يكون سعر الإضراب للخيار المباع قريب من السعر الفعلي للأمن الأساسي، مع الإضرابات الأخرى أعلى وأسفل السعر الحالي. وهذا يخلق تجارة "محايدة" حيث يقوم المتداول بعمل المال إذا ظل الأمن الأساسي ضمن نطاق سعر معين فوق السعر الحالي أو دونه. ومع ذلك، يمكن أيضا أن تستخدم الفراشة الأساسية كتجارة اتجاهية من خلال جعل اثنين أو أكثر من أسعار الإضراب يتجاوز بكثير السعر الحالي للأمن الكامنة. (مزيد من المعلومات حول فراشة الأساسية ينتشر في تحديد الفخاخ الربح مع فراشة ينتشر.)

ويبين الشكل 1 منحنيات المخاطر لمعيار في المال، أو محايد، وانتشار فراشة. ويبين الشكل 2 منحنيات المخاطر لفرز خارج من المال فراشة باستخدام خيارات الاتصال.

كل من الصفقات فراشة القياسية المبينة في الشكلين 1 و 2 تتمتع مخاطر الدولار منخفضة نسبيا وثابتة، ومجموعة واسعة من إمكانات الربح وإمكانية ارتفاع معدل العائد.

الانتقال إلى الفراشة تعديل.

يختلف انتشار الفراشة المعدلة عن انتشار الفراشة الأساسية بعدة طرق مهمة:

1. يتم تداول الصفقات لإنشاء تجارة صعودية ويتم تداول المكالمات لإنشاء تجارة هبوطية.

2. لا يتم تداول الخيارات في 1x2x1 الأزياء، ولكن بدلا من ذلك في نسبة 1x3x2.

3. على عكس الفراشة الأساسية التي لديها اثنين من التعادل الأسعار ومجموعة من الأرباح المحتملة، والفراشة المعدلة لديها سعر التعادل واحد فقط، والذي هو عادة خارج من المال. هذا يخلق وسادة للتاجر.

4. سلبي واحد يرتبط مع فراشة معدلة مقابل فراشة القياسية. في حين أن الفراشة القياسية تنتشر تقريبا تقريبا ينطوي على مكافأة إيجابية إلى نسبة المخاطر، والفراشة المعدلة تنتشر تقريبا تقريبا يتكبد مخاطر الدولار كبيرة مقارنة مع أقصى قدر من الأرباح المحتملة. بطبيعة الحال، فإن التحذير واحد هنا هو أنه إذا تم إدخال انتشار فراشة تعديل بشكل صحيح، والأمن الأساسي يجب أن تتحرك مسافة كبيرة من أجل الوصول إلى المنطقة من أقصى خسارة ممكنة. وهذا يعطي المتداولين في حالة تأهب الكثير من المجال للعمل قبل أن تتكشف أسوأ السيناريوهات.

الشكل 3 يعرض منحنيات المخاطر لانتشار فراشة تعديل. يتداول الأمن الأساسي عند 194.34 $ للسهم. وتشمل هذه التجارة ما يلي:

-Buying واحد 195 سعر الإضراب وضعت.

-Selling ثلاثة 190 سعر ضربة يضع.

شراء اثنين من 175 سعر ضربة يضع.

والقاعدة الجيدة هي إدخال فراشة معدلة من أربعة إلى ستة أسابيع قبل انتهاء صلاحية الخيار. على هذا النحو، كل خيار من الخيارات في هذا المثال لديه 42 يوما (أو ستة أسابيع) حتى انتهاء الصلاحية.

لاحظ البناء الفريد لهذه التجارة. يتم شراء واحدة من المال في وضع (195 سعر الإضراب)، وتباع ثلاث نقاط بسعر الإضراب هو أقل من خمس نقاط (190 سعر الإضراب) ويتم شراء اثنين من أكثر بسعر الإضراب 20 نقطة أقل (175 سعر الإضراب ).

هناك العديد من الأمور الرئيسية التي يجب مراعاتها حول هذه التجارة:

1. السعر الحالي للمخزون الأساسي هو 194.34.

2. سعر التعادل هو 184.91. وبعبارة أخرى، هناك 9.57 نقطة (4.9٪) من الحماية الهبوطية. طالما أن الأمن الأساسي يفعل أي شيء إلى جانب انخفاض بنسبة 4.9٪ أو أكثر، فإن هذه التجارة تظهر ربحا.

3 - والحد الأقصى للمخاطر هو 982 1 دولارا. وهذا يمثل أيضا مبلغ رأس المال الذي يحتاج المتداول إلى طرحه لدخول التجارة. ولحسن الحظ، فإن هذا الحجم من الخسارة لن يتحقق إلا إذا كان التاجر يحتفظ بهذا المنصب حتى انتهاء الصلاحية، وكان السهم الأساسي يتداول عند 175 دولارا للسهم أو أقل في ذلك الوقت.

4) الحد الأقصى للربح المحتمل على هذه التجارة هو 1،018 $. وإذا تحقق ذلك، فإن ذلك يمثل عائدا بنسبة 51٪ على الاستثمار. من الناحية الواقعية، فإن السبيل الوحيد لتحقيق هذا المستوى من الربح سيكون إذا كان الأمن الكامن أغلق عند 190 $ تقريبا حصة في يوم انتهاء صلاحية الخيار.

5 - تبلغ الأرباح المحتملة 518 دولارا في أي سعر أسهم يتجاوز 195 دولارا - 26 في المائة في غضون ستة أسابيع.

المعايير الرئيسية للنظر في اختيار انتشار الفراشة تعديل.

المعايير الرئيسية الثلاثة للنظر عند النظر في انتشار فراشة تعديل هي:

1. الحد الأقصى لمخاطر الدولار.

3. احتمال الربح.

لسوء الحظ، لا توجد صيغة مثلى لنسج هذه المعايير الثلاثة الرئيسية معا، لذلك فإن بعض التفسير من جانب المتداول يشارك دائما. قد يفضل البعض معدل عائد محتمل أعلى بينما البعض الآخر قد يركز بشكل أكبر على احتمال الربح. أيضا، مختلف التجار لديهم مستويات مختلفة من تحمل المخاطر. وبالمثل، فإن التجار الذين لديهم حسابات أكبر يكونون أكثر قدرة على قبول الصفقات مع خسارة محتملة أعلى من المتداولين الذين لديهم حسابات أصغر.

وسيكون لكل تجارة محتملة مجموعة فريدة من معايير المكافأة إلى المخاطر. على سبيل المثال، قد يجد المتداول الذي يدرس اثنين من الصفقات المحتملة أن أحد الصفقات لديه احتمال الربح بنسبة 60٪ والعائد المتوقع + 25٪، في حين أن الآخر قد يكون احتمال الربح من 80٪ ولكن العائد المتوقع من 12 فقط ٪. في هذه الحالة يجب على المتداول أن يقرر ما إذا كان هو أو أنها تركز بشكل أكبر على العائد المحتمل أو احتمال الربح. أيضا، إذا كان واحد التجارة لديها أكبر بكثير من المخاطر / رأس المال متطلبات أكبر من الآخر، وهذا أيضا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

خيارات توفر التجار قدرا كبيرا من المرونة لصياغة موقف مع خصائص فريدة من نوعها مكافأة إلى المخاطر. تعديل الفراشة تعديل يناسب هذا المجال. تجار التنبيه الذين يعرفون ما للبحث عنه والذين هم على استعداد وقادرة على التصرف لضبط التجارة أو خفض الخسارة إذا دعت الحاجة، قد تكون قادرة على العثور على العديد من الاحتمالات عالية احتمال فراشة تعديل.

الآلات الحاسبة.

احسب احتمالات سوق الأسهم مع هذا سهلة الاستخدام برنامج محاكاة مونت كارلو. الحصول على المزيد من النتائج باستخدام احتمال حاسبة ماكميلان البرمجيات.

الاحتمالات حاسبة البرمجيات.

محاكاة احتمال كسب المال في الأسهم أو موقف الخيار.

ماكميلان & رسكو؛ ق حاسبة الاحتمالات هي بأسعار منخفضة، وسهلة الاستخدام البرمجيات المصممة لتقدير الاحتمالات أن الأسهم سوف تتحرك من أي وقت مضى وراء اثنين من مجموعة الأسعار و [مدش]؛ السعر الصعودي والسعر الهبوطي و [مدش]؛ خلال كمية معينة من الوقت. يستخدم البرنامج تقنية تعرف باسم محاكاة مونتي كارلو لإنتاج تقديرات تقيم احتمال كسب المال في التجارة، ولكن يمكن أيضا أن يستخدمها التجار لتحديد ما إذا كان سيتم شراء أو بيع الأسهم أو خيارات الأسهم أو توليفات منها.

ما الذي يجعل ماكميلان حاسبة احتمال مختلفة؟

خلال عدد من أيام التداول، قد يختلف سعر السهم اختلافا كبيرا ولا يزال ينتهي عند سعر الشراء الأصلي أو بالقرب منه. العديد من الآلات الحاسبة المتاحة التي تعطي الاحتمال النظري أن الأسهم قد الاقتراب من قيم معينة في نهاية فترة التداول. في التداول الحقيقي، ومع ذلك، يتابع المستثمرون سعر الأسهم أو الأسهم الخيارات طوال فترة التداول بأكملها. إذا أصبح السهم أو خيارات الأسهم أو الجمع مربحا قبل نهاية فترة التداول (على سبيل المثال، قبل انتهاء بعض خيارات الأسهم)، فمن المعقول أن يقرر المتداول جني جزء أو كل تلك الأرباح في ذلك الوقت . حاسبة احتمال يعطي احتمال أن يتم تجاوز الأسعار من أي وقت مضى خلال فترة التداول، وليس فقط في نهاية المطاف.

انقر هنا لمزيد من المعلومات & راكو؛

التداول أو الاستثمار سواء على الهامش أو غير ذلك يحمل درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع الأشخاص. الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار التجارة أو الاستثمار يجب أن تنظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والقدرة على تحمل المخاطر. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك أو حتى أكثر من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول والاستثمار، وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.

&نسخ؛ 2018 الخبير الاستراتيجي | شركة تحليل مميلان.

أواب 088: هل هناك احتمال كبير بتداول الكأس المقدسة للاستثمار؟

تجار مبتدئ والمستثمرين الذين جعل الانتقال من الأسهم إلى الخيارات في كثير من الأحيان تصبح أكثر ثقة واثقة من أن سحرية لقد اكتشفوا "الكأس المقدسة للاستثمار" في نظام تداول الخيار احتمال كبير. بالتأكيد لا يوجد نظام أو منهجية الاستثمار المحافظ وتجارة الخيارات لديها تحديات خاصة بها. والهدف بالنسبة لي اليوم في هذا العرض الجديد هو تقديم كل من مزايا وعيوب نظام استثمار محتمل كبير مثل النظام الذي نعلمه (وننفذ شخصيا) هنا في الخيار ألفا.

النقاط الرئيسية من عرض اليوم:

مطلوب الثبات والمثابرة لتكون ناجحة في تداول الخيارات. يوما بعد يوم طحن خيارات التداول يمكن أن يكون صعبا حقا، وهذا هو السبب في كثير من الناس التخلي والاستقالة. تداول الخيارات هي لعبة ضخمة من الصبر والذهاب من خلال دورات من الانسحاب والنمو. تسلسل العوائد أمر بالغ الأهمية لمستوى العاطفي من الثبات وإلى مجموعتك العامة - الانسحاب المبكر يمكن أن يضع لكم في وضع سيئ ليس فقط عاطفيا، ولكن مع محفظتك أيضا. واحد أو عامين من عائدات إيجابية صغيرة أفضل من محاولة الإفراط في ذلك في وقت مبكر، وجود السحب المحتملة في وقت مبكر. في معظم الحالات، عليك أن تحصل خارج منطقة الراحة الخاصة بك للوصول الى الهدف الذي تريد تحقيقه. تداول الخيارات هي واحدة من أفضل الطرق لتوليد الثروة مع الحفاظ على محفظتك على مسار دخل ثابت. عندما يتعلق الأمر إلى خيارات تداول العالم، فإنه ليس مجرد الذهاب إلى أن تعطى لك. لديك لوضع في العمل الشاق وتعلم النظام من خلال الصبر والمثابرة. الأنشطة التجارية المتسقة دائما في نهاية المطاف توليد المزيد من المال في نهاية اليوم. البقاء المستمر ومتسقة مع التداول يوما بعد يوم سوف تسمح لك لكسر الدورات والبدء في توليد المزيد من الثروة.

[تحميل مجاني] بودكاست مشاهدة ملاحظات & أمب؛ نص بدف: لا وقت لقراءة الملاحظات تظهر الآن؟ لقد جعلت من السهل بشكل لا يصدق بالنسبة لك لتوفير الوقت من خلال مما يتيح لك الوصول الفوري إلى النسخة الرقمية كاملة من عرض اليوم. اضغط هنا لتحميل نسختك المجانية.

خيارات التداول الدورات التجارية:

أوبتيونس باسيكش [20 فيديو]: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان أساسيات. والهدف من هذا القسم هو المساعدة في إرساء الأساس لتعليمك مع بعض الدروس بسيطة، ولكن هامة حول الخيارات. البحث عن & أمب؛ وضع الصفقات [26 فيديو]: نجاح تداول الخيارات هو 100٪ تعتمد على قدرتك على العثور على وأدخل الصفقات التي تعطيك "حافة" في السوق. هذه الوحدة يساعد يعلمك كيفية مسح بشكل صحيح ل واختيار أفضل الاستراتيجيات لتنفيذ الصفقات الخيار أكثر ذكاء كل يوم. التسعير & أمب؛ التقلب [12 فيديو]: تتضمن هذه الوحدة دروسا حول إتقان التقلبات الضمنية وأسعار متميزة لاستراتيجيات محددة. وسوف ننظر أيضا في ريلاتيفينيس الرابع والمئوية التي تساعدك على تحديد أفضل استراتيجية لاستخدامها لكل إعداد السوق الممكنة. استراتيجيات خيارات محايدة [7 فيديو]: جمال الخيارات هو أنه يمكنك التداول في السوق ضمن نطاق محايد إما صعودا أو هبوطا. سوف تتعلم أن تحب جانبية ومتنوعة الأسواق ملزمة بسبب الفرصة لبناء استراتيجيات غير اتجاهي أن الربح إذا ارتفع السهم أعلى أو أسفل أو في أي مكان على الإطلاق. استراتيجيات الخيارات الصاعدة [12 فيديو]: بطبيعة الحال الجميع يريد كسب المال عندما يتجه السوق إلى أعلى. في هذه الوحدة، سنعرض لك كيفية إنشاء استراتيجيات محددة تستفيد من الأسواق المتجهة بما في ذلك استراتيجيات إيف المنخفضة مثل التقاويم والأقطار والمكالمات المغطاة وتوجهات الخصم. خيارات انتهاء الصلاحية & أمب؛ التكليف [11 فيديو]: هدفنا هو التأكد من أنك تفهم الخدمات اللوجستية لكيفية عمل كل عملية والأطراف المعنية. إذا كنت لا تشعر بالثقة في عمليات انتهاء الصلاحية أو لديك أسئلة أنك فقط لا يمكن أن يبدو للحصول على إجابة، ثم هذا القسم سوف تساعدك. إدارة المحفظة [16 فيديو]: عندما أقول "إدارة محفظة" بعض الناس تفترض تلقائيا كنت بحاجة إلى الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لفهم المفهوم والاستراتيجيات - وهذا ليس هو الحال. وفي هذه الوحدة، سترى لماذا إدارة خيارات تداول المخاطر الخاصة بك هو في الواقع بسيط جدا. التعديلات التجارية / التحوطات [15 فيديو]: في هذه الوحدة النمطية الشائعة، سنقدم لك أمثلة ملموسة لكيفية تحوط استراتيجيات الخيارات المختلفة لتقليل الخسائر المحتملة وإعطاء نفسك فرصة للربح إذا ما تحولت الأمور. بالإضافة إلى ذلك، سوف نساعدك في إنشاء نظام تنبيه لتوفير الوقت وجعله أكثر تلقائية. تجارة مهنية [14 فيديو]: بصراحة، هذه الوحدة ليست فقط للتجار المحترفين؛ فالأشخاص الذين يرغبون في الحصول على خيارات في نهاية المطاف يحلون محل بعض (أو كل) دخلهم الشهري. لأن الواقع هو أن العقلية هي كل شيء إذا كنت تريد حقا لكسب خيارات التداول الحية.

الخيار التاجر Q & أمبير؛ ث ث / جورج.

التاجر Q & أمب؛ A هو الجزء المفضل لدينا من المعرض لأننا نسمع من أحد أعضاء المجتمع لدينا والمساعدة في الإجابة على أسئلتهم يعيش على الهواء. سؤال هذا الأسبوع يأتي من جورج الذي يسأل:

كما تصبح الخيارات أكثر شعبية وتداولها على نطاق واسع، فإن الفجوة بين التقلب الضمني والتقلب الفعلي تنخفض، مما يقلل من الحافة التي الباعة الخيار تعتمد على؟

تذكر، إذا كنت ترغب في الحصول على إجابة سؤالك هنا على البودكاست أو ليف في الفيسبوك & أمب؛ بيريسكوب، رئيس لأكثر من أوبتيونالفا / أسك وانقر على زر سجل أحمر كبير في منتصف الشاشة وترك لي البريد الصوتي الخاص. لا يوجد برنامج لتحميل أو تثبيت وانها سهلة بشكل لا يصدق.

بدف غيدس & أمب؛ قوائم:

دليل استراتيجيات الخيارات في نهاية المطاف [90 صفحات]: لدينا الأكثر شعبية بدف المصنف مع صفحات استراتيجية خيارات مفصلة تصنيفها حسب اتجاه السوق. قراءة الدليل كله في أقل من 15 دقيقة ويكون لها إلى الأبد لتكون مرجعا. [33 باجيس]: الدليل النهائي لتجارة الأرباح بما في ذلك أعلى الأشياء للبحث عن عندما لعب هذه الأحداث التقلبات يوم واحد، والحسابات الخطوة المتوقعة، وأفضل الاستراتيجيات للاستخدام، والتعديلات، الخ التقلب الضمني (إيف) النسبية الرتبة [3 صفحات]: أداة بصرية باردة وبسيطة لمساعدتك على فهم كيف ينبغي أن يكون التداول على أساس الترتيب الرابع الحالي من أي مخزون معين وأفضل الاستراتيجيات لكل قسم محظورة من الرابع. دليل حجم التجارة & أمب؛ التخصيص [8 صفحات]: يساعدك على معرفة كيفية حساب حجم الموقف الجديد وكذلك كم يجب أن يتم تخصيصه لكل موقف على أساس الرصيد الإجمالي للمحفظة. عند الخروج / إدارة الصفقات [7 صفحات]: موزعة حسب استراتيجية الخيار سنقدم لك مبادئ توجيهية ملموسة على أفضل نقاط الخروج والأسعار لكل نوع التجارة لتحقيق أقصى قدر من معدل الفوز والأرباح على المدى الطويل. 7-ستيب تريد إنتري تشيكليست [10 صفحات]: أفضل 7 أشياء يجب أن تكون فحص مزدوج قبل إدخال التداول الخاص بك المقبل. وهذه القائمة سريعة تساعد على إبقاء لكم من الأضرار الطريق عن طريق التأكد من إجراء إدخالات أكثر ذكاء.

المال الحقيقي، التداول الحقيقي:

إوز فراشة الحديد (إغلاق التجارة): بعد أن تعلق تقريبا الأسهم في ضرباتنا قصيرة، وبفضل انخفاض الهبوط، ونحن صافي ربح 600 $ على هذه التجارة فراشة الحديد. فكس دعوة قصيرة (إغلاق التداول): واحدة من الخيارات الأكثر اتساقا ومربحة الصفقات يمكننا أن نجعل هو تقصير التقلب النقي مع فس واليوم أغلقنا هذه المكالمة قصيرة عارية في فس بعد بضعة أيام للحصول على ربح 420 $. ديا الحديد كوندور (تعديل التجارة): هذا كوندور الحديد المحايد في مطار الدوحة الدولي هو بحاجة إلى تعديل سريع في وقت مبكر من هذا الأسبوع مع استمرار السوق في الارتفاع. في هذا الفيديو، سنناقش سبب إضافة إضافة ائتمان إضافية في الوقت الذي نختار فيه أيضا عدم إغلاق رصيد الائتمان الحالي بسبب أسباب التسعير. كوب شورت بوت (كلوسينغ تريد): وضع هذا الزوج القصير في كوب بمثابة تحوط كبير لرهاناتنا الهبوطية الأخرى في النفط هذا الشهر وساعد على تهدئة عائداتنا بعد أن أغلقنا لتحقيق ربح كبير. تسلا وضع انتشار ديبيت (إغلاق التجارة): على الرغم من أن العديد من الناس يعتقدون أننا مجنون للحصول على الهبوطي في تسلا هذه الأرباح قبل وضع الخصم انتشرت التجارة جعلت لنا 200 $ اليوم. بعد المدى الضخم يصل من 140 $ إلى 260 $ والحصول على بعض إشارات بيع التقنية، كنا واثقين من أن هذا المخزون سوف يسحب. مون أيرون كوندور (إقفال التداول): بعد انخفاض كبير في التقلبات الضمنية، عملنا بجد لإغلاق هذا التداول في كوندور الحديد الذي يعدل النظام عدة مرات لملءه قبل نهاية اليوم. إيب كال ديبيت سبرياد (أوبينينغ تريد): سنعرض لك كيف بدأت البحث عن تجارة صاعدة جديدة، ووجدت في نهاية المطاف تجارة منخفضة للتقلب في بنك دبي الإسلامي تبحث عن تحرك أعلى لتحوط محفظتنا. تلت الحديد فراشة (إغلاق التجارة): بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تلت والسندات المتداولة في ما يقرب من 8 $ النطاق بسرعة حقا - حتى لا يزال الانخفاض في التقلبات الضمنية ساعد على تحقيق ربح 330 $ بالنسبة لنا. شبي دعوة الخصم انتشار (إغلاق التجارة): حصلت محظوظا قطف القاع الدقيق للدخول لدينا في هذه الدعوة الخصم انتشر للتكنولوجيا الحيوية شبي إتف التي أغلقت في نهاية المطاف للحصول على ربح من 165 $ اليوم على ارتفاع الارتفاع. كوه الحديد فراشة (تجارة الأرباح): بعد فترة وجيزة من فتح السوق نغلق من تجارة الأرباح كوه لدينا لحوالي 160 $ ​​الربح، وترك فقط 1 الساق على أن تنتهي بلا قيمة. إو ديبيت سبرياد (إغلاق التداول): باستخدام بعض إشارات التحليل الفني التي اكتشفناها في أبحاثنا السابقة، كنا قادرين على تحقيق ربح سريع بقيمة 130 $ على هذا التبادل التجاري إبو الهابط. عب إيرون كوندور (إارنينغز تريد): بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق سوف تتبع مع لي ونحن نشهد انخفاض التقلبات والسيولة تأتي إلى السوق قبل إغلاق المركز ل 250 $ الربح. سلف سترادل (فتح التجارة): باستخدام برنامج قائمة المراقبة لدينا قررنا الاستمرار في إضافة إلى موقفنا سلف الحالية سترادل القائمة مع مجموعة جديدة من أسعار الإضراب تعكس هذه الخطوة أقل في إتف مؤخرا.

شكرا على استماعكم!

أنا تواضع بأنك أخذت الوقت من يومك للاستماع إلى برنامجنا، وأنا لا تأخذ ذلك على أنه أمر مفروغ منه. إذا كانت لديك أية نصائح أو اقتراحات أو تعليقات حول هذه الحلقة أو الموضوعات التي تريد أن تسمعني غطاء، فما عليك سوى إضافة أفكارك أدناه في قسم التعليق.

هل تريد تحديثات تلقائية عندما تظهر العروض الجديدة مباشرة؟ الاشتراك في الخيار ألفا بودكاست على اي تيونز، غوغل بلاي، ساوند كلاود، إهيرت راديو أو خياطة الآن قبل أن ننسى - انها سريعة وسهلة.

هل استمتع بالعرض؟

يرجى التكرم النظر في اتخاذ فقط 60 ثانية لترك مراجعة صادقة على اي تيونز للخيار ألفا بودكاست. التقييمات والمراجعات هي مفيدة للغاية وتقدير كبير. أنها لا يهم في تصنيف البرنامج، وقرأت كل واحد منهم!

أيضا، إذا كنت تعتقد شخص آخر في الدائرة الاجتماعية الخاصة بك يمكن أن تستفيد من هذا الموضوع غطت اليوم، يرجى حصة العرض باستخدام أزرار وسائل الاعلام الاجتماعية التي تراها. هذا يساعد على نشر كلمة حول ما نحاول تحقيقه هنا في الخيار ألفا، والإحالات الشخصية مثل هذا دائما يكون لها أكبر الأثر.

احتمال الربح | أفضل صديق للتجار الخيار.

احتمال الربح (P. O.P.)

في لعبة استراتيجية مثل لعبة البوكر، وبعض اللاعبين اتخاذ قرارات الخروج من غريزة، في حين أن آخرين استخدام الاحتمالات والأرقام لاتخاذ القرارات.

في عالم تداول الخيارات، يمكن ملاحظة نفس السلوك. كمتداول، فمن الأفضل أن تضع المشاعر إلى الجانب بحيث الاستراتيجيات الميكانيكية وتستند على الاحتمالات بدلا من العواطف.

قد تفكر في نفسك، حسنا، هذا عظيم وكل شيء، ولكن كيف يمكنني استخدام الاحتمالات (على وجه التحديد P. O.P.) للمساعدة في جعل لي تاجر أكثر ذكاء؟

حسنا، في هذا المنصب سوف نسعى للإجابة على هذا السؤال.

أولا، أحد الجوانب الهامة التي يجب أن نفهمها هي أنه عندما نقول P. O.P.، ما نعنيه على وجه التحديد هو - احتمال جعل 0.01 $ على الأقل على التجارة.

كيف هو P. O.P. محسوب؟

الآن دعونا نناقش حساب احتمال الربح، والتي يمكن الحصول على القليل من الناحية الإحصائية الثقيلة في بعض الحالات، ولكن سأبذل قصارى جهدي للحفاظ على ضوء!

لجعله أسهل قليلا، ونحن سوف التمسك حسابات خاطئة على اثنين من أكثر الخيارات الأساسية الاستراتيجيات: الائتمان / الخصم ينتشر (الصفقات المخاطر محددة) وخيارات عارية (غير محددة المخاطر المخاطر). ليس من المهم حفظ هذه الصيغ، ولكن من المفيد أن نرى لهم "على الورق" من أجل مساعدتك على الحصول على فهم كامل لما P. O.P. هو.

فروق الائتمان.

بالنسبة لفوارق الائتمان، فإن حساب بوب الخشنة هو.

100 - [(عرض الائتمان المستلم / سعر الإضراب) × 100].

على سبيل المثال، إذا كان لديك انتشار $ 1 على نطاق واسع وتتلقى 0.40 $ (وهو في الواقع 40 $ - تذكر أن عقد الخيار 1 يتحكم 100 سهم من الأسهم بحيث تضطر إلى مضاعفة $ .40 × 100 للحصول على 40 $)، هل يمكن أن نتوقع أن يكون بالقرب من بوب 60٪.

ديبيت ينتشر.

بالنسبة لفروق الخصم، هو حساب مماثل، ولكنك سوف تأخذ الحد الأقصى للربح في الاعتبار. يمكنك أن تأخذ.

100 - [(عرض السعر الأقصى للربح / الإضراب) × 100].

على سبيل المثال، إذا كنت تدفع مبلغا قدره 0.10 دولارا أمريكيا (وهو في الواقع 10 دولارات أمريكية (أو ما يعادله بالعملة المحلية) - تذكر أن عقد الخيار الأول يتحكم في 100 سهم من الأسهم، لذا عليك مضاعفة $ 10 × 100 للحصول على 10 دولارات) من المحتمل أن تجعل 0.90 دولار أمريكي على نطاق واسع. سيكون لديك P. O.P. على مقربة من حوالي 10٪. الصيغة: 100 - [(.90 / 1) × 100]

خيارات عارية.

للحصول على خيارات عارية، ونحن ننظر إلى احتمال الخروج من المال (أوتم). من المهم أن نلاحظ أن P. O.P. سيكون أكبر من احتمال أوتم عند بيع خيارات عارية لأن الائتمان يتحرك نقطة التعادل في صالحك.

على سبيل المثال، إذا كنت تبيع خيار وضع بسعر إضراب قدره 95 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فبالنسبة إلى رصيد 1.00 دولار (وهو فعليا 100 دولار أمريكي)، تذكر أن عقد الخيار الأول يتحكم في 100 سهم من الأسهم، لذا عليك مضاعفة 100 دولار أمريكي (100 دولار أمريكي) للحصول على 100 دولار أمريكي نقطة التعادل (النقطة حيث مكاسبك تساوي الخسائر) هو حقا $ 94. هذا يمنحك $ 1 من غرفة تذبذب.

أدناه ستجد حسابات لعدد قليل من الاستراتيجيات الإضافية وكذلك تلك التي ذكرناها.

احتمال الربح (P. O.P.) لاستراتيجيات مختلفة - من شبكة تاستيتريد.

الآن، قد تتساءل: هل أنا حقا توقع حساب احتمال الربح في كل مرة أقوم بتجارة؟ كيف أعرف ما هو عليه بالنسبة للاستراتيجيات الأخرى؟

هذه أسئلة رائعة! والجواب السهل هو - استخدام تطبيق التداول تاستيوركس! إذا اخترت عدم استخدامها، قد تضطر إلى القيام بذلك على الطريقة أولي.

في تاستيوركس، P. O.P. واردة في عدد من الأماكن المختلفة. البوب. للمواقع الفردية يتم عرضها على صفحة المواقف وتجار جديدة على صفحة التجارة. بوب هو مفهوم مهم جدا لفهم، لذلك دعونا ندخل في ذلك!

لماذا هو P. O.P. هام للمتداولين الخيارات؟

P. O.P. هو أمر مهم لمجموعة متنوعة من الأسباب، ولكن الأكثر وضوحا هو أنه هو أفضل مؤشر على ما إذا كانت التجارة لديها الفرصة ليكون الفائز أو لا، ومتجذرة في الإحصاءات. إذا وضعت التجارة التي لديها احتمال الربح الذي هو 72٪ (مثل المثال أدناه)، يمكننا أن نتوقع أن حوالي 7 من أصل 10 مرات، فإن التجارة يكون الفائز.

إحصائيا، P. O.P. يمكن استخدامها جنبا إلى جنب مع استراتيجية تستند إلى إحصاءات وجود عدد كبير من حالات التداول. وقد أظهرت الدراسات التي قام بها تاستيتراد أن جانبا هاما من جوانب النجاح في التداول يتراكم عدد من الأحداث مع الحفاظ على أحجام التجارة صغيرة بالنسبة لمحفظتنا. على وجه التحديد، نحن نتحدث مئات حتى آلاف من الأحداث على مر السنين، في حين فقط باستخدام نسبة صغيرة من محفظتنا.

ما سبب وجود عدد كبير من الحوادث المواتية للتجار؟ حسنا، وذلك لأنه عندما يكون لديك عدد كبير من الحوادث مع بوب عالية، إحصائيا، يمكنك أن تتوقع أنه كلما قمت بزيادة عدد مرات حدوثها، واحتمال تلك الصفقات يجري الفائزين يتحرك أقرب وأقرب إلى احتمال مجتمعة من الربح للجميع من تلك الصفقات. قد يكون هذا مربكا قليلا، لذلك دعونا نحاول مثال آخر.

دعونا كسر عليه باستخدام عملة مضمونة الوجه سبيل المثال. إذا كنت الوجه عملة واحدة، وهناك فرصة 50/50 من الرأس أو ذيول، أليس كذلك؟ ولكن إذا كنت الوجه خمس مرات، فإنه من المحتمل أن تهبط على ذيول خمس مرات. هذا لا يعني أن العملة مزورة أو أن الاحتمالات قد تغيرت، فهذا يعني فقط أنه لم يكن هناك عدد كاف بما فيه الكفاية من الأحداث لاحتمالات للعب بها. إذا كنت لمواصلة التقليب بضع مئات من المرات، فإن الاحتمالات تقترب وأقرب إلى 50/50 كما يمكنك الاستمرار التقليب. للحصول على شرح أكثر تفصيلا، راجع هذه المقالة.

في نهاية اليوم، الاحتمالات هي الاحتمالات. إذا كنا نخاطر بحسابنا بالكامل على صفقة واحدة لديها P. O.P. من 80٪، ونحن قد يفوز؛ ومع ذلك، فإن الإحصاءات تخبرنا أننا سوف تفقد ما يقرب من 20٪ من تلك الصفقات مع مرور الوقت. إذا كان واحد من تلك الأوقات يحدث ليكون الآن، ونحن سوف تمحى مع عدم وجود نقود اليسار لوضع على المزيد من الصفقات!

شيء أخير يجب أن نلاحظه حول P. O.P. هو أنه يرتبط مباشرة إلى الربح الذي يمكن أن تجعل على التجارة. وبصفة عامة، كلما انخفضت قيمة PO. P.، زادت الأرباح التي يمكنك إجراؤها. كلما ارتفع مؤشر P. O.P. وأقل ربح يمكنك جعل.

أعتقد أنني قد حصلت عليه، ولكن هل يمكنك تلخيص؟!

P. O.P. تقف على احتمال الربح، ويتم احتساب لك في تطبيق التداول تاستيوركس وارتفاع بوب انخفاض الربح المحتمل للتجارة، والعكس بالعكس. على مدى عدد كبير من الحوادث، يمكننا أن نتوقع P. O.P. لمتوسط ​​معدل PO. P. بشأن دخول التجارة.

هل أنت مستعد لبدء وضع الاحتمالات لصالحك؟

تحقق من خطوة إلى الخيار لمعرفة المزيد من شروط التداول.

معظم المستثمرين على دراية بما هي الأرباح، ولكن أقل معرفة عن استراتيجيات واعتبارات مختلفة عند الاستثمار في شركة مع الأرباح القادمة. في هذا المنصب سوف تتعلم حول ما هي الأرباح، والمصطلحات المرتبطة الأرباح، وكيف يمكنك وضع "تجارة الأرباح".

بدلا من الذهاب من خلال مختلف المواقف والاستراتيجيات لمعرفة الطريقة التي تحتاج إلى السوق للذهاب لكسب المال، دلتا سوف تعطيك لقطة من هذه المعلومات لكل موقف، استراتيجية، وحتى مجموعتك العامة. على أبسط مستوى، دلتا (الإيجابية أو السلبية) يخبرنا الطريقة التي نريد الكامنة للذهاب لكسب المال.

سعر الإضراب هو مفهوم تداول الخيارات الهامة لفهم. هذه الوظيفة سوف يعلمك عن أسعار الإضراب وتساعدك على تحديد كيفية اختيار أفضل واحد.

الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الخيارات.

معلومات مفيدة.

يتم توفير محتوى تاستيتراد فقط من قبل تاستيتراد، وشركة ("تاستيتراد") وهو لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. وهي ليست، ولا تعتزم أن تكون، المشورة التجارية أو الاستثمارية أو توصية بأن أي الأمن أو العقود الآجلة أو المعاملات أو استراتيجية الاستثمار هي مناسبة لأي شخص. يمكن أن تنطوي الأوراق المالية المتداولة على مخاطر عالية وفقدان أي أموال مستثمرة. تاستيتريد، من خلال محتواه، والبرمجة المالية أو خلاف ذلك، لا توفر المشورة الاستثمارية أو المالية أو تقديم توصيات الاستثمار. قد ال تكون املعلومات االستثمارية املقدمة مناسبة لجميع املستثمرين، وتقدم دون احرتام للتطور املايل للمستثمر الفردي أو الوضع املايل أو أفق الوقت االستثماري أو تحمل املخاطر. تاستيتريد ليست في الأعمال التجارية من التعامل صفقات الأوراق المالية، كما أنها لا توجيه العملاء حسابات السلع أو إعطاء المشورة تجارة السلع مصممة خصيصا لأي وضع عميل معين أو أهداف الاستثمار. تاستيتراد ليس مستشار مالي مرخصة، مستشار الاستثمار المسجل، أو وسيط مسجل تاجر.

الخيارات والعقود الآجلة والخيارات الآجلة ليست مناسبة لجميع المستثمرين. قبل تداول الأوراق المالية المنتجات، يرجى قراءة خصائص ومخاطر خيارات موحدة.

تاستيوركس، وشركة ("تاستيوركس") هو وسيط تاجر تاجر وعضو في فينرا، نفا و سيبك. تقدم تاستيوركس حسابات الوساطة الموجهة ذاتيا لعملائها. تاستيوركس لا تعطي المشورة المالية أو التداول ولا تقدم توصيات الاستثمار. أنت وحدك مسؤول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية والتجارية وتقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة أو منتجات أو منتجات التاستيوركس. تاستيوركس هي شركة تابعة مملوكة بالكامل من تاستيتراد، وشركة ("تاستيتراد"). تاستيتراد هي علامة تجارية / سيرفيسيمارك المملوكة من قبل تاستيتراد.